Stochastické procesy ve finanční matematice – Mgr. Lenka Křivánková, Ph.D.
Mgr. Lenka Křivánková, Ph.D.
Bachelor's thesis
Stochastické procesy ve finanční matematice
Stochastic processes in finance
Abstract:
Tato práce je věnována Brownovu pohybu, který je základním kamenem moderní finanční teorie. V první kapitole zavedeme pojem stochastický proces a pomocí něj definujeme Brownův pohyb. Na základě této definice vytvoříme program v Maplu, který vykreslí trajektorie Brownova pohybu. Následující část práce se zabývá konstrukcí Brownova pohybu pomocí náhodného součtu posloupnosti wavelet. Tuto konstrukci …moreAbstract:
This thesis is dedicated to a Brownian motion, which is basics of modern theory of finances. In the first chapter we introduce concept of stochastic process and through it we define the Brownian motion. Then we create a program in Maple based on previous definitions. This program depictures trajectories of Brownian motion. Following part of thesis concern oneself with construction of Brownian motion …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2007
Identifier:
https://is.muni.cz/th/zk97a/
Thesis defence
- Date of defence: 25. 6. 2007
- Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Reader: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / field:
Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Theses on a related topic
-
Geometrický Wienerův proces
Lukáš Blahovský -
Estimation of the Market Value Probability Distribution of a Company in the Apparel Industry
Yulu Han -
Frakcionální Poissonův proces
Miroslav Ilavský -
Stochastic models and statistical analysis of series of events
Marie Leváková -
Statistical inference for stochastic point processes with application on neuronal data
Kamil Rajdl -
Poissonův proces a jeho aplikace
Jiří Marek -
General stochastic bisimulation with compositionality results
Jan Láník -
Stochastické procesy ve finanční matematice
Lenka Křivánková