Zpět na vyhledávání

Mgr. Lenka Křivánková, Ph.D.

Bachelor's thesis

Stochastické procesy ve finanční matematice

Stochastic processes in finance
Abstract:
Tato práce je věnována Brownovu pohybu, který je základním kamenem moderní finanční teorie. V první kapitole zavedeme pojem stochastický proces a pomocí něj definujeme Brownův pohyb. Na základě této definice vytvoříme program v Maplu, který vykreslí trajektorie Brownova pohybu. Následující část práce se zabývá konstrukcí Brownova pohybu pomocí náhodného součtu posloupnosti wavelet. Tuto konstrukci …more
Abstract:
This thesis is dedicated to a Brownian motion, which is basics of modern theory of finances. In the first chapter we introduce concept of stochastic process and through it we define the Brownian motion. Then we create a program in Maple based on previous definitions. This program depictures trajectories of Brownian motion. Following part of thesis concern oneself with construction of Brownian motion …more
 

Keywords

stochastický proces stochastic process wavelety wavelets Brownův pohyb Brownian motion Brownův most Brownian bridge geometrický Brownův pohyb geometric Brownian motion
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2007
Identifier: https://is.muni.cz/th/zk97a/

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2007
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution