Mgr. Lenka Křivánková, Ph.D.

Bakalářská práce

Stochastické procesy ve finanční matematice

Stochastic processes in finance
Anotace:
Tato práce je věnována Brownovu pohybu, který je základním kamenem moderní finanční teorie. V první kapitole zavedeme pojem stochastický proces a pomocí něj definujeme Brownův pohyb. Na základě této definice vytvoříme program v Maplu, který vykreslí trajektorie Brownova pohybu. Následující část práce se zabývá konstrukcí Brownova pohybu pomocí náhodného součtu posloupnosti wavelet. Tuto konstrukci …více
Abstract:
This thesis is dedicated to a Brownian motion, which is basics of modern theory of finances. In the first chapter we introduce concept of stochastic process and through it we define the Brownian motion. Then we create a program in Maple based on previous definitions. This program depictures trajectories of Brownian motion. Following part of thesis concern oneself with construction of Brownian motion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika