Dynamické regresní modely

Bc. Róbert Biksadský

Bakalářská práce

Dynamic regression models

Abstract:

This thesis focuses on dynamic regression models, which are an extension of classic linear regression models. First two chapters deal with theory of random processes, from its basic principles, through basic instruments of time series anlysis, to very dynamic regression models, to which is dedicated the whole second chapter. Third chapter interprets their application on real data in programming environment R.

Abstract:

Tato bakalářská práce se zabývá dynamickými regresními modelmi, které jsou nadstavbou klasických lineárních regresních modelů. První dvě kapitoly sa věnují teorii z oblasti časových řad, od jejích základních principů, přes základní nástroje analýzy časových řad až po samotné dynamické regresní modely, kterým je věnována celá druhá kapitola. Třetí kapitola interpretuje jejich aplikaci na reální data v programovacím prostředí R.

Klíčová slova

časová řada, lineární regresní model, dynamický regresní model, dynamický lineární model, strukturální model, stavově-prostorový model, kointegrace, Box-Jenkinsova metodologie, time series, linear regression model, dynamic regression model, dynamic linear model, structural model, state-space model, cointegration, Box-Jenkins metodhology

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 1. 7. 2014
• Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Marie Leváková, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika