Zpět na vyhledávání

Bc. Zdeněk Liščinský

Master's thesis

Jednorozměrné ARCH modely a jejich vybrané ekonomické aplikace

Univariate ARCH models and their selected economic applications
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o jednorozměrných autoregresních modelech s podmíněnou heteroskedasticitou (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity; ARCH) jak z hlediska teoretického, tak z hlediska praktických aplikací. Teoretická část práce obsahuje popis základních modelů typu ARCH, jejich statistických vlastností, metod odhadů parametrů a výpočtu předpovědí. V praktické části práce je potom …more
Abstract:
This thesis deals with univariate ARCH models (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) both from theoretical and application point of view. Theoretical part of the thesis includes description of basic ARCH-type models, their statistical properties, parameter estimation methods and forecast evaluation. Application part then summarizes possible applications of ARCH-type models together with illustrative …more
 

Keywords

časové řady podmíněná heteroskedasticita ARCH GARCH
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2008
Identifier: https://is.muni.cz/th/nd09g/

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.