Jednorozměrné ARCH modely a jejich vybrané ekonomické aplikace

Bc. Zdeněk Liščinský

Master's thesis

Univariate ARCH models and their selected economic applications

Anotácia:

Tato diplomová práce pojednává o jednorozměrných autoregresních modelech s podmíněnou heteroskedasticitou (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity; ARCH) jak z hlediska teoretického, tak z hlediska praktických aplikací. Teoretická část práce obsahuje popis základních modelů typu ARCH, jejich statistických vlastností, metod odhadů parametrů a výpočtu předpovědí. V praktické části práce je potom podán souhrnný přehled možných aplikací spolu s ilustračními příklady.

Abstract:

This thesis deals with univariate ARCH models (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) both from theoretical and application point of view. Theoretical part of the thesis includes description of basic ARCH-type models, their statistical properties, parameter estimation methods and forecast evaluation. Application part then summarizes possible applications of ARCH-type models together with illustrative examples.

Kľúčové slová

časové řady, podmíněná heteroskedasticita, ARCH, GARCH

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
• Vedúci: doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics