Pořadové testy s aplikacemi ve finanční matematice

Bc. Veronika Kenderová

Diplomová práce

Rank tests with applications in finance

Abstract:

In this diploma thesis we deal with nonparametric statistical methods, specially with rank tests. They do not require any special assumptions regarding the distribution of random quantities. They result in correct solutions even though they are simple. We gradually describe one-sample, two-sample tests and also tests for comparison of several treatments. Finally, we apply each test in practical examples from financial field.

Abstract:

V tejto diplomovej práci sa venujeme neparametrickým štatistickým metódam, konkrétne poradovým testom, ktoré nevyžadujú žiadne špeciálne predpoklady týkajúce sa rozdelenia náhodných veličín a napriek svojej jednoduchosti prinášajú rozumné výsledky. Postupne sa zaoberáme jednovýberovými, dvojvýberovými a viacvýberovými poradovými testami. Každý test aplikujeme aj na príklady z finančnej oblasti.

Klíčová slova

RStudio, testovanie hypotéz, testovacia štatistika, poradie náhodných veličín, kritická hodnota, jednovýberové poradové testy, dvojvýberové poradové testy, viacvýberové poradové testy, hypothesis testing, ranks of random variables, critical value, one-sample rank tests, two-sample rank tests, tests for comparison of several treatments

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
• Vedoucí: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.
• Oponent: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika