Stochastické rovnice a numerické řešení modelu oceňování opcí – Adam Janečka
Adam Janečka
Diplomová práce
Stochastické rovnice a numerické řešení modelu oceňování opcí
Stochastic equations and numerical solution of pricing option model
Anotace:
V předložené práci se zabýváme problematikou stochastických diferenciálních rovnic, jejich numerickým řešením a řešením modelů oceňování opcí, které ze stochastických diferenciálních rovnic za použití Itôova kalkulu vyplývají. Předkládáme několik numerických metod k řešení stochastických diferenciálních rovnic. Tyto metody implementujeme v prostředí MATLAB a zkoumáme jejich vlastnosti, především řády …víceAbstract:
In the present work, we study the topic of stochastic differential equations, their numerical solution and solution of models for pricing of options which follow from stochastic differential equations using the Itô calculus. We present several numerical methods for solving stochastic differential equations. These methods are then implemented in MATLAB and we investigate their properties, especially …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2012
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/40043
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
- Vedoucí: Josef Jablonský
- Oponent: Jan Pelikán
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/40043
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Práce na příbuzné téma
-
Stochastické obyčejné diferenciálni rovnice
Michal Bahník -
Stochastické diferenciální rovnice a jejich aplikace
Ludmila Kroutilová -
Stochastické metody analýzy ekonomických dat
Lenka Křivánková -
Stochastické modely úrokové míry
Stanislava Kachmanová -
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Michael Gatter -
Blackův-Scholesův model oceňování opcí
Václav Král -
Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
Jiří Černý -
Komparace použitelnosti trinomických modelů k oceňování opcí pro dvě vybrané evropské burzy
Josef Beneš