Adam Janečka

Master's thesis

Stochastické rovnice a numerické řešení modelu oceňování opcí

Stochastic equations and numerical solution of pricing option model
Abstract:
V předložené práci se zabýváme problematikou stochastických diferenciálních rovnic, jejich numerickým řešením a řešením modelů oceňování opcí, které ze stochastických diferenciálních rovnic za použití Itôova kalkulu vyplývají. Předkládáme několik numerických metod k řešení stochastických diferenciálních rovnic. Tyto metody implementujeme v prostředí MATLAB a zkoumáme jejich vlastnosti, především řády …more
Abstract:
In the present work, we study the topic of stochastic differential equations, their numerical solution and solution of models for pricing of options which follow from stochastic differential equations using the Itô calculus. We present several numerical methods for solving stochastic differential equations. These methods are then implemented in MATLAB and we investigate their properties, especially …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2014
  • Supervisor: Josef Jablonský
  • Reader: Jan Pelikán

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40043

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii