Michal Razumňak
Diplomová práce
Algorithmic Trading of Pairs
Algoritmické obchodování párů
Anotace:
Párové obchodování je velmi dobře známou obchodní strategií založenou na statistické arbitráži. Tato strategie využívá krátkodobé odchýlení střední hodnoty poměru cen dvou vysoce korelovaných akcií ze stejného sektoru jako příležitost k otevření pozice. Následně očekává, že až se poměr cen vrátí ke své původní střední hodnotě, dojde k uzavření pozice. Jedná se o strategii využívanou již mnoho let a …víceAbstract:
Pair trading is a well-known strategy based on statistical arbitrage. This strategy uses a short-term deviation from the mean value of the price ratio of two highly correlated stocks from the same sector as the opportunity to open a position. When ratio returns to its mean value again, the position closes. This strategy has been used for many years and the main outcome of this thesis was to test whether …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/70981
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
- Vedoucí: Bohumil Stádník
- Oponent: Vojtěch Fučík
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/70981
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Algoritmické obchodování
Michal Duba -
Algoritmické obchodování
Jiří Uherek -
Algoritmické obchodování
Hoang Minh Vu -
Utilization of correlation and cointegration relationships in quantitative trading
Vladimír Strnad -
Párová arbitráž na vybraných trzích
Pavel Asmus -
A Comparative study on cash management (National Trading Limited and Salt Trading Corporation Limited)
Sushma Maharjan -
Identifying and Quantifying High Probability Trading Strategies in the stock market/Forex/indexes/ETFs: Key Success factors
Vadym Hedzyk -
Trading Bitcoin with Price Actions
Kryštof Míšek