Markovské modely se switchingem s aplikací v ekonomii – Bc. Jakub Hurta
Bc. Jakub Hurta
Master's thesis
Markovské modely se switchingem s aplikací v ekonomii
Markov switching models with economic applications
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na popis základních modelů s (dvoustavovým) markovským switchingem a především na odvození vztahů pro odhady základních charakteristik těchto modelů. K odhadům parametrů je v teoretické části použito klasického a bayesiánského přístupu, v nichž je použit EM algoritmus a pro filtrování podmíněných pravděpodobností je použito Hamiltonova filtru (algoritmu) a posléze Kimova …moreAbstract:
The aim of this thesis is to describe the basic models with (two-state) Markov switching and especially to derive whole frameworks; it means all relations and formulas for inferences of basic characteristics of these models. In theoretic part of the paper all inferences are computed by using both of the classical and Bayesian approach, in which the EM algorithm is used and for filtering of conditional …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2010
Identifier:
https://is.muni.cz/th/qd5t5/
Thesis defence
- Date of defence: 3. 6. 2010
- Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Reader: RNDr. Marie Budíková, Dr.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Theses on a related topic
- No theses on a related topic available.