Markovské modely se switchingem s aplikací v ekonomii – Bc. Jakub Hurta
Bc. Jakub Hurta
Diplomová práce
Markovské modely se switchingem s aplikací v ekonomii
Markov switching models with economic applications
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na popis základních modelů s (dvoustavovým) markovským switchingem a především na odvození vztahů pro odhady základních charakteristik těchto modelů. K odhadům parametrů je v teoretické části použito klasického a bayesiánského přístupu, v nichž je použit EM algoritmus a pro filtrování podmíněných pravděpodobností je použito Hamiltonova filtru (algoritmu) a posléze Kimova …víceAbstract:
The aim of this thesis is to describe the basic models with (two-state) Markov switching and especially to derive whole frameworks; it means all relations and formulas for inferences of basic characteristics of these models. In theoretic part of the paper all inferences are computed by using both of the classical and Bayesian approach, in which the EM algorithm is used and for filtering of conditional …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/qd5t5/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
- Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Oponent: RNDr. Marie Budíková, Dr.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie
Práce na příbuzné téma
- Žádné práce na příbuzné téma.