Riadenie rizika pomocou úverových derivátov

Bc. Martina Kurišová

Master's thesis

Risk Management Through the Use of Credit Derivates

Abstract:

The aim of the thesis is to theoretically define the basic concepts and analyze the problems of financial risks in banking and credit derivatives in selected financial institutions. Their subsequent analysis and comparison, evaluation of credit risk management in selected banks. Bachelor thesis consists of a theoretical, analytical and design part. The theoretical part focuses on definitions of bank risk and credit derivatives. The analytical part is aimed at detailed procedure for risk management in selected financial institutions and the method of this section is personal communication with staff of selected financial institutions associated with the detection of publicly available sources. Proposal part of the thesis contains suggestions for possible improvements and recommendations for selected financial institutions in risk management based on the observed knowledge.

Abstract:

Cieľom diplomovej práce je teoreticky vymedziť základné pojmy a analyzovať problematiku finančných rizík v bankovníctve a úverových derivátov vo vybraných finančných inštitúciách. Následne ich analýza a porovnanie, zhodnotenie riadenia úverových rizík vo vybraných bankách. Diplomová práca sa skladá z teoretickej, analytickej a návrhovej časti. Teoretické časti sa zameriavajú na vymedzenie pojmov bankových rizík a úverových derivátov. Analytická časť je zameraná na podrobný postup riadenia finančných rizík vo vybraných finančných inštitúciách a použitá metóda tejto časti je osobná komunikácia s pracovníkmi vybraných finančných inštitúcií, spojená so zisťovaním z verejne prístupných zdrojov. Návrhová časť diplomovej práce obsahuje, na základe zistených poznatkov, možné návrhy na zlepšenie a odporúčania pre vybrané finančné inštitúcie v oblasti riadenia rizík.

Kľúčové slová

riadenie rizík, úverové riziko, trhové riziko, riziko likvidity, operačné riziko, úverové deriváty, swapy úverového zlyhania, swapy všetkých výnosov, úverový dlhopis, opcie úverového rozpätia, finančná inštitúcia, Basel II.risk management, credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, credit derivatives, credit default swaps, total return swaps, credit bond option credit spreads, financial institution, Basel II.

Jazyk práce: Slovak

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
• Vedúci: Ing. Erika Spuchľáková, PhD.
• Oponent: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance