Milan Fičura

Diplomová práce

Metody předvídání volatility

Methods of volatility forecasting
Anotace:
V této diplomové práci jsme popsali a vysvětlili většinu nejdůležitějších objevů, které se v oblasti předvídání volatility v posledních dekádách odehrály. Mezi ty patří koncepty realizované volatility, stochastické volatility, dlouhé paměti, heterogenní volatility, stejně tak jako implikované volatility a model-free volatility. Dále jsme v této práci aplikovali několik nejpopulárnějších modelů volatility …více
Abstract:
In this masterthesis we have reviewed and explained the most important developments that have emerged in the area of volatility forecasting during the last several decades. These include the concepts of realized volatility, stochastic volatility, long-memory modeling, heterogenous volatility, as well as implied volatility and model-free volatility. Further we have applied several of the most popular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Vladislav Vacek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/66000

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství