Naďa Rosová

Master's thesis

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk

DCC GARCH Covariance Models of Time Series and Application on Analytical VaR Calculation
Abstract:
Práce se zabývá modelováním kovariancí zisků a ztrát realizovaných během let 2004 -- 2012 u tří akciových indexů (FTSE 100, Euronext 100 a S&P 100) metodou DCC GARCH. Jsou použity dva způsoby výpočtu, a to model odhadnutý ze všech hodnot a model klouzající po tisíci hodnotách. Pro porovnání vhodnosti modelů je vypočtena analytická jednodenní VaR pro portfolio složené z příslušných indexových certifikátů …more
Abstract:
In this diploma thesis there are modeled covariances of gains and losses in the years 2004 - 2012 of three stock market indices (FTSE 100, Euronext 100 and S&P 100) using the method DCC GARCH. Two ways of calculation are employed. The first approach is to calculate just one model from all available data, the second is using always only one thousand values and moving forward with one day steps. For …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 2. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 2. 2014
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Marek Kolman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/61112

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance

Theses on a related topic