Komparace modelů kreditního rizika

Jakub Drahokoupil

Bakalářská práce

Comparison of credit risk models

Anotace:

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření kreditního rizika tradičními i moderními metodami, zvláště pak vybranými modely. Práce definuje pojmy riziko, řízení rizik, kreditní riziko a pracuje s nimi v širším kontextu regulace a risk managementu. Poskytuje odůvodnění k rozvoji moderních přístupů ke kreditnímu riziku a podává základní informace o jednotlivých modelech jak z hlediska jejich matematické podstaty, tak z pohledu jejich funkčnosti na vzorových portfoliích. Práce také hodnotí vzájemné odlišnosti modelů a definuje jejich výhody a nevýhody, ze kterých poté vyvozuje prostředí vhodné pro jejich aplikaci.

Abstract:

This bachelor thesis focuses on credit risk measurement by traditional and modern methods, especially selected credit risk models. The thesis defines terms risk, risk management and credit risk which are then put into a wider context of regulation. Provides justification for the development of modern credit risk approaches and provides basic information about each selected model both from the mathematical side and from the perspective of their functionality on sample portfolios. Thesis also evaluates mutual differences of each model and defines their strengths and weaknesses from which it derives an environment suitable for their application.

Klíčová slova

kreditní riziko, regulace BASEL, modely pro měření kreditního rizika, Credit Risk +, Credit Metrics, KMV, Mercer Oliwer Wyman

Keywords

credit risk, models for measuring credit risk, Credit Risk +, Mercer Oliwer Wyman, BASEL regulation, Credit Metrics, KMV

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
• Vedoucí: Naďa Blahová
• Oponent: Michal Kováč

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance