Zpět na vyhledávání

Jarmila ŠVAJCROVÁ

Master's thesis

Oceňování Bermudských opcí

Pricing Bermudan options
Anotácia:
Tato diplomová práce se věnuje oceňování Bermudských opcí pomocí Black-Scholesova a Hestonova modelu a to pomocí různých numerických metod, konkrétně simulací Monte Carlo a metodou konečných diferencí.
Abstract:
This thesis shows how to price Bermudan oprions using Black-Scholes and Heston model using different numerical methods, in particular by Monte Carlo simulation and by finite difference method.
 

Kľúčové slová

Bermudská opce Black-Scholesův model Hestonův model Lonstaff-Schwarzova metoda théta -schéma
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci
Jak správně citovat práci

ŠVAJCROVÁ, Jarmila. Oceňování Bermudských opcí. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68187 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce