Ing. Bc. Juraj Hruška

Master's thesis

Matematicko-ekonomická analýza vybraných exotických opcí

Mathematical and economic analysis of selected exotic options
Abstract:
This diploma thesis is dealing with the topic of exotic options. I tis mainly focused on analysis of Asian options with fixed strike. In first two chapters are analyzed the assumptions of option pricing. Thesis contains models for pricing Asian options with arithmetic as well as geometric average. Particular derivations are included for chosen models. Efficiency of models is compared on real trading …more
Abstract:
Táto diplomová práca rozoberá problematiku exotických opcií. Je zameraná najmä na rozbor Ázijských opcií s fixnou realizačnou cenou. V prvých dvoch kapitolách sú rozobrané teoretické predpoklady ich oceňovania. V práci sú zahrnuté modely pre Ázijské opcie s aritmetickým ako aj geometrickým priemerom. K vybraným modelom sú uvedené podrobné odvodenia. Efektívnosť modelov je porovnaná na reálnych obchodných …more
 

Keywords

finanční deriváty opce exotické opce delta hedging gamma hedging spekulace ázijske opce Black-Scholes model Zhang model finantial derivatives options exotic options speculation asian options Zhang model
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014
Identifier: https://is.muni.cz/th/a7gh9/

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Reader: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses