Aplikace R/S analýzy na finančních trzích – Vanda Vilhanová
Vanda Vilhanová
Diplomová práce
Aplikace R/S analýzy na finančních trzích
Application of R/S Analysis at Financial Markets
Anotace:
Cílem této práce je popis R/S analýzy a její aplikace na vybrané časové řady akciových výnosů a směnných kurzů. Nejprve bude věnována pozornost modelování finančních časových řad obe- cně. Budou zde stručně popsány lineární modely stacionárních a nestacionár- ních časových řad a modely volatility. Další dvě kapitoly se budou věnovat hlavnímu tématu této práce, kterým je R/S analýza. Ve čtvrté kapitole …víceAbstract:
The aim of this graduation thesis is the descriptiton of R/S analysis and it's aplication on chosen time series of share prices and exchange rates. Some main models of financial time series will be mentioned in the second chapter. There will described basic linear models of stationary and non stationary time series and models of volatility. Then we will focus on the main theme of this thesis, R/S analysis …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2007
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/15026
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 17. 9. 2009
- Vedoucí: Jiří Trešl
- Oponent: Jan Kodera
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/15026
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické a pojistné inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
A Comparative Study of Financial Time Series Forecasting Using Machine Learning and Traditional Statistical Methods - An Application To Stock Market Data
Mesut Yasar Ozturk -
Financial time series analysis based on innovative Machine Learning Signal Processing approaches
Reagan Kasonsa Tshiangomba -
Financial time series analysis based on innovative Machine Learning Signal Processing approaches
Reagan Kasonsa Tshiangomba -
Interactive visualization of deep learning on financial big data
Xhulio Kondakçiu -
Analýza vývoje časové řady indexu VIX a VIX futures
Jana Boháčková -
Fraktální analýza časových řad ve finanční praxi
Jindřich Röhrich -
Hurstův exponent a náhodnost v časových řadách
Martin Zeman -
R/S analýza kursů, finančních aktiv
Ekaterina Pushkareva