Modelování a oceňování finančních derivátů s využitím VBA

Mgr. Lukáš Horáček

Master's thesis

Modeling and Pricing of Financial Derivatives using VBA

Anotácia:

Práce Modelování a oceňování finančních derivátů s využitím VBA se věnuje problematice finančních derivátů. Po úvodní části, která se zabývá základní definicí derivátů a motivací pro jejich vznik, následují dvě kapitoly, ve kterých se rozebírá oceňování pevných a opčních derivátů. Poslední část se soustředí na praktické využití VBA v oceňování evropských a amerických opcí.

Abstract:

The work Modeling and Pricing of Financial Derivatives using VBA is concentrated on problems of financial derivatives. Opening part, which contains definition of derivatives and their motivation, is followed by two chapters, where the pricing of fixed and option derivatives is described. The last part is focused on practical use of VBA in the pricing of European and American options.

Kľúčové slová

finanční deriváty, forwardy, futures, swapy, opce, swaptions, warranty, VBA

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
• Vedúci: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics