Bc. Miroslav Ilavský
Bachelor's thesis
Frakcionální Poissonův proces
Fractional Poisson process
Abstract:
In this bachelor thesis we look at the fractional generalization of the Poisson process, a relatively new non-Markovian counting process introduced for the need to describe phenomena exhibiting non-exponentially distributed waiting times. First we summarize the basic properties of the probability distributions we encounter throughout the thesis, then we look at the construction of the Poisson process …moreAbstract:
V tejto bakalárskej práci sa venujeme frakcionálnemu zovšeobecneniu Poissonovho procesu, relatívne novému nemarkovskému počítaciemu procesu, ktorý bol zavedený pre potrebu modelovania javov, ktoré nemajú exponenciálne rozdelenie časov medzi po sebe nastávajúcimi udalosťami. Najprv zhŕňame základné vlastnosti rozdelení pravdepodobnosti, s ktorými sa v práci stretávame, pozeráme sa na konštrukciu Poissonovho …moreKeywords
stochastický proces počítací proces Poissonov proces Markovova vlastnosť Mittag-Lefflerova funkcia Mittag-Lefflerovo rozdelenie exponenciálne rozdelenie stochastic process counting process Poisson process waiting time distribution Markov property Mittag-Leffler function Mittag-Leffler distribution non-exponential waiting time
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2023
Identifier:
https://is.muni.cz/th/bwumj/
Thesis defence
- Date of defence: 23. 6. 2023
- Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
- Reader: Mgr. Vojtěch Šindlář
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / field:
Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Theses on a related topic
-
Rozhodovací procesy
Monika Urbanová