Martin Novák

Master's thesis

Value at Risk models for Energy Risk Management

Value at Risk models for Energy Risk Management
Anotácia:
Hlavním cílem práce je popsat a představit Risk Management v kontextu obchodování s energetickými komoditami a především popsat ukazatel Value at Risk a jeho hlavní modifikace jako hlavní měřítko rizika.
Abstract:
The main focus of this thesis lies on description of Risk Management in context of Energy Trading. The paper will predominantly discuss Value at Risk and its modifications as a main overall indicator of Energy Risk.
Abstract:
Ziel und Zweck der Arbeit besteht in Beurteilung und Beschreibung das Risikomanagement auf dem Gebiet Energiehandel. Die Arbeit analysiert das Risikomaß Value at Risk und die Varianten - LVaR, CVaR oder mVaR.
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2011
  • Vedúci: Jiří Hnilica
  • Oponent: Patrik Sieber

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28909

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Ekonomika a management / International Management