Tomáš OSVALD

Bakalářská práce

Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms

Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms
Abstract:
In this thesis, we focus on calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms. First we introduce evolutionary algorithms and types of initialization of a new population, that has an important impact on the algorithm. In methodology, we describe each step of the genetic algorithm, set the test functions and focus on stochastic volatility models. An implementation part …více
Abstract:
V této práci se zabýváme kalibrací modelů stochastické volatility pomocí kvazi-evolučních algoritmů. V úvodu nastíníme problém evolučních algoritmů a typy inicializačních populací, které mají velký vliv na výsledek algoritmu. V práci popisujeme jednotlivé kroky genetického algoritmu, stanovýme si testovací funkce a zabýváme se modely stochastické volatility. Součástí práce je i modifikace genetického …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OSVALD, Tomáš. Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/