Modely krátkodobé úrokové míry a jejich aplikace

Mgr. et Mgr. Pavel Doležel

Bachelor's thesis

Short-term interest rate models and their applications

Anotácia:

Cílem práce je analyzovat vhodnost užití jednofaktorových modelů krátkodobé úrokové míry na reálném finančním trhu. Postup práce a použité metody: Charakteristika krátkodobé úrokové míry. Charakteristika modelů krátkodobé úrokové míry. Otestování vybraných modelů na reálných datech. Doporučení na základě provedené analýzy. Použité metody: analýza, dedukce, komparace, matematicko-statistické metody.

Abstract:

The goal of the thesis is to analyze appropriateness of applying single-factor short-term interest rate models to real financial markets. Procedure and methods: Characteristics of short-term interest rates. Characteristics of short-term interest rate models. Testing selected models on real data. Recommendations based on the performed analysis. Used methods: analysis, deduction, comparison, statistical methods.

Kľúčové slová

Krátkodobá úroková míra, Wienerův proces, Itôův integrál, Itôova-Doeblinova věta, Vašíčkův model, Cox-Ingersoll-Ross model, Dothanův model.

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
• Vedúci: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
• Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance