Utilization of correlation and cointegration relationships in quantitative trading – Vladimír Strnad
Vladimír Strnad
Master's thesis
Utilization of correlation and cointegration relationships in quantitative trading
Použití korelačních a kointegračních vztahů v kvantitativním obchodování
Abstract:
Tato práce poskytuje přehled měr závislosti používaných v oblasti financí s motivací vyka- zovat nedostatky a výhody různých metrik a zdrurazňuje, jak druležité je správně zachytit závislost s ohledem na jeho využití při budování investičních portfolií a řízení rizik. V druhé části práce předkládáme pojem kointegrace, vysvětlujeme její dusledky, a jak se používá …moreAbstract:
This thesis gives an overview of measure of dependence used in Finance with the motivation of showing the shortcomings and advantages of different metrics and stress how crucial it is to capture the dependence properly given its use in constructing investment portfolios and risk management.In second part of the thesis we introduce the notion of cointegration, explain its implication and how it is being …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/71396
Thesis defence
- Date of defence: 19. 9. 2017
- Supervisor: Milan Fičura
- Reader: Jiří Málek
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/71396
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Implementace štíhlé-agilní strategie do výrobního podniku
Petr Matějka -
A Comparative study on cash management (National Trading Limited and Salt Trading Corporation Limited)
Sushma Maharjan -
Trading Bitcoin with Price Actions
Kryštof Míšek -
Identifying and Quantifying High Probability Trading Strategies in the stock market/Forex/indexes/ETFs: Key Success factors
Vadym Hedzyk -
Analyzing trading strategies for cryptocurrencies charts
Ondřej Buček -
Global Trading Practices
Joel Michael McCoy -
Development and Implementation of the Trading Strategy in the Forex market
Phuong Anh Nguyen -
EU Emission Trading: Policy-Induced Innovation, or Business as Usual?
Martin Larsson