Utilization of correlation and cointegration relationships in quantitative trading – Vladimír Strnad
Vladimír Strnad
Diplomová práce
Utilization of correlation and cointegration relationships in quantitative trading
Použití korelačních a kointegračních vztahů v kvantitativním obchodování
Anotace:
Tato práce poskytuje přehled měr závislosti používaných v oblasti financí s motivací vyka- zovat nedostatky a výhody různých metrik a zdrurazňuje, jak druležité je správně zachytit závislost s ohledem na jeho využití při budování investičních portfolií a řízení rizik. V druhé části práce předkládáme pojem kointegrace, vysvětlujeme její dusledky, a jak se používá …víceAbstract:
This thesis gives an overview of measure of dependence used in Finance with the motivation of showing the shortcomings and advantages of different metrics and stress how crucial it is to capture the dependence properly given its use in constructing investment portfolios and risk management.In second part of the thesis we introduce the notion of cointegration, explain its implication and how it is being …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/71396
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 19. 9. 2017
- Vedoucí: Milan Fičura
- Oponent: Jiří Málek
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/71396
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Implementace štíhlé-agilní strategie do výrobního podniku
Petr Matějka -
A Comparative study on cash management (National Trading Limited and Salt Trading Corporation Limited)
Sushma Maharjan -
Identifying and Quantifying High Probability Trading Strategies in the stock market/Forex/indexes/ETFs: Key Success factors
Vadym Hedzyk -
Trading Bitcoin with Price Actions
Kryštof Míšek -
Global Trading Practices
Joel Michael McCoy -
Analyzing trading strategies for cryptocurrencies charts
Ondřej Buček -
Development and Implementation of the Trading Strategy in the Forex market
Phuong Anh Nguyen -
Options Trading Strategies According To Risk
Uroš Todorović