Využitelnost metod bootstrapu ve finanční ekonomii

Bc. Miroslava Kuchárová

Diplomová práce

The use of bootstrap methods for financial economics

Abstract:

The aim of this thesis is to examine the applicability of bootstrap methods in financial economics. It introduces the principles of bootstrap methods for independent and dependent observations. It discusses models of regression analysis and time series analysis (ARIMA, GARCH). The thesis focuses on the ways of using bootstrap methods in the construction of confidence intervals for regression coefficients and prediction intervals for future values of the time series. It compares the reliability of Bootstrap methods with the classical approach determined by the a priori probability distribution or asymptotic normality on simulated data. The thesis applies bootstrap methods to the real data and solves selected problems in the field of financial economics.

Abstract:

V tejto diplomovej práci skúmame využiteľnosť bootstrapových metód vo finančnej ekonómii. Predstavíme princípy bootstrapových metód pre nezávislé a závislé pozorovania. Venujeme sa modelom regresnej analýzy a analýzy časových radov (ARIMA, GARCH). Zameriavame sa na použitie bootstrapových metód pri konštrukcii intervalov spoľahlivosti regresných koeficientov a predikčných intervalov budúcich hodnôt časových radov. Na simulovaných príkladoch porovnávame spoľahlivosť bootstrapových metód s klasickým prístupom pracujúcim s vopred daným pravdepodobnostným rozdelením alebo asymptotickou normalitou. Na reálnych dátach aplikujeme bootstrapové metódy pri riešení vybraných problémov z oblasti finančnej ekonómie.

Klíčová slova

bootstrapové metódy, regresný model, ARIMA, GARCH, reziduálny bootstrap, pairs bootstrap, wild bootstrap, blokový bootstrap, sieve bootstrap, stacionárny bootstrap, predikčný interval, podmienený rozptyl, bootstrap methods, regression model, residual bootstrap, block bootstrap, stationary bootstrap, prediction interval, conditional variance

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 15. 2. 2016
• Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Bc. Jakub Buček

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika