Zpět na vyhledávání

Jan Šafarčík

Master's thesis

Testování kointegrace mezi odvětvovými indexy akciového trhu

Testing of Cointegration among Sectoral Stock Market Indexes
Abstract:
Diplomová práce se zabývá testováním kointegrace mezi odvětvovými indexy akciového trhu. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části je úvod, druhá a třetí část obsahuje potřebnou teorii pro vypracování praktické čtvrté kapitoly. Čtvrtá kapitola obsahuje aplikaci ADF testu, PP testu a Johansenova testu na reálných datech. Pátá kapitola obsahuje souhrn výsledků zpracovaných v diplomové práci.
Abstract:
The thesis is about testing of Cointegration among Sectoral Stock Market Indexes. The thesis is divided into five parts. The first part is an introduction, the second and the third part contains the necessary theory for developing a practical chapter four. The fourth chapter contains an application ADF test PP test and Johansen test on real data. The fifth chapter contains a summary of the results …more
 

Keywords

Engle – Granger test Dickey – Fullerův test test stacionarity Johansenův test VEC model Model korekce chyb kointegrace

Keywords

Engle – Granger test Dickey – Fullerův test stacionarity testing Johansen test VEC model Vector error corection model cointegration
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/107200

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: Martina Novotná
  • Reader: Žaneta Miklová

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
  • No theses on a related topic available.