Techniky dynamického programování v reálných ekonomických modelech

Bc. Jaroslav Bil

Diplomová práce

Dynamic programming in real economic models

Anotace:

Tato práce seznamuje čtenáře po teoretické i praktické stránce s technikami dynamického programování v diskrétním čase. V úvodních kapitolách jsou vysvětleny jednotlivé techniky řešení: rekurzivní metoda řešení pomocí iterace účelové funkce, Uhligova log-linearizační technika řešení využívající aproximací 1.řádu a řešení lineárně kvadratického problému s využítím aproximací 2.řádu. V páté kapitole je pak poskytnut matematicko-ekonomický základ pro potřeby makroekonomického modelování. Ve zbývajících kapitolách je vybudovaný teoretický koncept aplikován na jednoduchých makroekonomických modelech reálných hospodářských cyklů kalibrovaných na datech německé ekonomiky.

Abstract:

This thesis familiarize the reader with theoretical and practical aspects of methods of dynamic programming in discrete time. In the first chapters different solution methods are explained: recursive method based on value function iteration, Uhlig's method of log-linearization using first order approximation and linear quadratic dynamic programming using second order approximation. In the fifth chapter math-economic backround of macroeconomic simulations is presented. In remaining chapters the theoretical concept is applied on real business cycle models calibrated on German economic time--series.

Klíčová slova

dynamické programování, Bellmanova rovnice, log-linearizační technika, lineárně kvadratické programování, makroekonomické modelování, dynamic programming, Bellman equation, method of log-linearization, linear quadratic programming, RBC models

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
• Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie