Zpět na vyhledávání

Nanmei Liang

Master's thesis

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Abstract:
The goal of this thesis is to compute and compare the value of capital requirement for unexpected losses based on credit risk of ten debt assets portfolio under Basle Ⅰ, Basel Ⅱ and Basel Ⅲ and the value of economic capital by using CreditMetrics^TM model.
Abstract:
The goal of this thesis is to compute and compare the value of capital requirement for unexpected losses based on credit risk of ten debt assets portfolio under Basle Ⅰ, Basel Ⅱ and Basel Ⅲ and the value of economic capital by using CreditMetrics^TM model.
 

Keywords

Risk management financial risks credit risk debt assets portfolio Basel agreements CreditMetrics^TM capital requirement economic capital

Keywords

Risk management financial risks credit risk debt assets portfolio Basel agreements CreditMetrics^TM capital requirement economic capital
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/117768

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Haochen Guo

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses