Postmoderní teorie portfolia

Bc. Lukáš Sedláček

Diplomová práce

The postmodern portfolio theory

Anotace:

Diplomová práce na téma „Postmoderní teorie portfolia“ je zaměřena na analýzu nedostatků moderní teorie portfolia a nalezení lepších nástrojů, které zmírňují, či eliminují nalezené nedostatky s cílem výpočtu optimálního portfolia v rámci finančního investování. Teoretická část je věnována definování pojmů a představení metodiky jednotlivých výpočtů v moderní teorii portfolia i postmoderní teorii portfolia. Praktická část aplikuje teoretické poznatky na reálná data a vypočítává příslušné faktory pro určení optimálního portfolia. Práce nakonec srovnává optimální portfolia vypočtená oběma přístupy a vyhodnocuje, která teorie je z hlediska finančního investování výhodnější.

Abstract:

The submitted thesis “The postmodern portfolio theory” concentrates on analysis of drawbacks of modern portfolio theory and determining enhanced tools, which mitigate or eliminate drawbacks with aim to calculate optimal portfolio within financial investing. The theoretical part is devoted to definition of aspects, introduction of methods of individual computations in modern portfolio theory and postmodern portfolio theory. The practical part applies theory on real data and calculates particular factors to determine optimal portfolio. The thesis finally compares optimal portfolios computed by both approaches and evaluates which theory is better from financial investing point of view.

Klíčová slova

Diverzifikace, riziko, očekávaná výnosnost, investice, směrodatná odchylka, optimální portfolio, spodní odchylka, CAGR, CAPM, moderní teorie portfolia, postmoderní teorie portfolia, Diversification, risk, expected return, investment, standard deviation, optimal portfolio, downside deviation, modern portfolio theory, postmodern portfolio theory

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
• Vedoucí: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
• Oponent: Ing. Martina Halousková

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance / Finance