Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models – Anlan Wang
Anlan Wang
Doctoral thesis
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Anotácia:
Na finančních trzích lidé investují do portfolií, aby diverzifikovali riziko, které podstupují při investování do jednotlivých aktiv. Vzhledem k nedostatku odborných znalostí však investoři mohou investovat do aktiv náhodně nebo vytvářet rovnoměrná portfolia. Obvykle se očekává, že strategie poskytované portfolio manažery poskytnou lepší výkonnost než náhodné investice neprofesionálních investorů. …viacAbstract:
In the financial markets, people make portfolio investments in order to diversify the risk taken by investments to individual assets. However, due to the lack of professional knowledge, the investors may invest in the assets randomly or just with equal weight to each asset in their portfolio. Commonly, the strategies provided by portfolio managers are expected to earn higher returns than the random …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2022
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/148516
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 23. 5. 2022
- Vedúci: Aleš Kresta
- Oponent: Svatopluk Kapounek, Miloš Kopa, Petr Seďa
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
WANG, Anlan. \textit{Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models}. Online. Dizertačná práca. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 2022. Dostupné z: https://theses.cz/id/wweeev/.
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaDoctoral programme:
Finance
Práce na příbuzné téma
-
Optimalizace portfolia s využitím moderních teorií
Lukáš Lutera -
Optimalizace portfolia logistiky u vybrané společnosti
Stanislav Haisman -
Optimalizace produktového portfolia strojírenských podniků
Marie Křížová -
Optimalizace produktového portfolia strojírenských podniků
Alena Kostečková -
Optimalizace dodavatelů a produktového portfolia u vybraného podnikatelského subjektu
Jana Onderková -
Optimalizace portfolia nemovitostí
Michaela Riedelová -
Výběr a optimalizace akciového portfolia s využitím fundamentální analýzy
Ladislav Hájek -
Strategická analýza a optimalizace produktového portfolia vybrané firmy
Dominik Procházka