Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models – Anlan Wang
Anlan Wang
Doctoral thesis
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Abstract:
Na finančních trzích lidé investují do portfolií, aby diverzifikovali riziko, které podstupují při investování do jednotlivých aktiv. Vzhledem k nedostatku odborných znalostí však investoři mohou investovat do aktiv náhodně nebo vytvářet rovnoměrná portfolia. Obvykle se očekává, že strategie poskytované portfolio manažery poskytnou lepší výkonnost než náhodné investice neprofesionálních investorů. …moreAbstract:
In the financial markets, people make portfolio investments in order to diversify the risk taken by investments to individual assets. However, due to the lack of professional knowledge, the investors may invest in the assets randomly or just with equal weight to each asset in their portfolio. Commonly, the strategies provided by portfolio managers are expected to earn higher returns than the random …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2022
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/148516
Thesis defence
- Date of defence: 23. 5. 2022
- Supervisor: Aleš Kresta
- Reader: Svatopluk Kapounek, Miloš Kopa, Petr Seďa
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
WANG, Anlan. \textit{Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models}. Online. Doctoral theses, Dissertations. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2022. Available from: https://theses.cz/id/wweeev/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaDoctoral programme:
Finance
Theses on a related topic
-
Optimalizace portfolia s využitím moderních teorií
Lukáš Lutera -
Optimalizace portfolia logistiky u vybrané společnosti
Stanislav Haisman -
Optimalizace produktového portfolia strojírenských podniků
Marie Křížová -
Optimalizace produktového portfolia strojírenských podniků
Alena Kostečková -
Optimalizace produktového portfolia strojírenských podniků
Vendula Bílková -
Optimalizace dodavatelů a produktového portfolia u vybraného podnikatelského subjektu
Jana Onderková -
Optimalizace portfolia nemovitostí
Michaela Riedelová -
Výběr a optimalizace akciového portfolia s využitím fundamentální analýzy
Ladislav Hájek