Bc. Alexandra Olivová
Master's thesis
Využití hedgingu při správě portfolia
Use of hedging in portfolio management
Abstract:
Cílem této práce je ukázat, jakým způsobem je možné využít při správě portfolia hedging. Srovnáme dvě různé hedgingové strategie využívající opce. Srovnání je provedeno na reálných datech z akciových trhů. Při oceňování opcí jsme využili Black-Scholesův model. Potřebné matematické nástroje k jeho odvození jsou popsány v teoretické části.Abstract:
The aim of this work is to demonstrate how hedging can be utilized in portfolio management. We will compare two different hedging strategies employing options. The comparison will be conducted using real data from stock markets. In the valuation of options, we utilized the Black-Scholes model. The necessary mathematical tools for its derivation are described in the theoretical part.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2023
Identifier:
https://is.slu.cz/th/ibpvb/
Thesis defence
- Date of defence: 27. 6. 2023
- Supervisor: doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
- Reader: doc. RNDr. Hynek Baran, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v OpavěSilesian University in Opava
Mathematical Institute in OpavaMaster programme / field:
Mathematics / Mathematical Modelling
Theses on a related topic
-
Valuation and Hedging of Foreign Exchange Barrier Options
Jakub Mertlík -
Oceňování opcí na akcie Societé Generale
Jaroslav Hejný