Zpět na vyhledávání

Bc. Alexandra Olivová

Master's thesis

Využití hedgingu při správě portfolia

Use of hedging in portfolio management
Abstract:
Cílem této práce je ukázat, jakým způsobem je možné využít při správě portfolia hedging. Srovnáme dvě různé hedgingové strategie využívající opce. Srovnání je provedeno na reálných datech z akciových trhů. Při oceňování opcí jsme využili Black-Scholesův model. Potřebné matematické nástroje k jeho odvození jsou popsány v teoretické části.
Abstract:
The aim of this work is to demonstrate how hedging can be utilized in portfolio management. We will compare two different hedging strategies employing options. The comparison will be conducted using real data from stock markets. In the valuation of options, we utilized the Black-Scholes model. The necessary mathematical tools for its derivation are described in the theoretical part.
 

Keywords

portfolio akcie opce zajištění hedging Delta hedging Black-Scholesův model Portfolio Stocks Options Black-Scholes model
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2023
Identifier: https://is.slu.cz/th/ibpvb/

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2023
  • Supervisor: doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Hynek Baran, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v Opavě
Složka Reference to the local database directory of the institution

Silesian University in Opava

Mathematical Institute in Opava

Master programme / field:
Mathematics / Mathematical Modelling

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.