Využití hedgingu při správě portfolia – Bc. Alexandra Olivová
Bc. Alexandra Olivová
Diplomová práce
Využití hedgingu při správě portfolia
Use of hedging in portfolio management
Anotace:
Cílem této práce je ukázat, jakým způsobem je možné využít při správě portfolia hedging. Srovnáme dvě různé hedgingové strategie využívající opce. Srovnání je provedeno na reálných datech z akciových trhů. Při oceňování opcí jsme využili Black-Scholesův model. Potřebné matematické nástroje k jeho odvození jsou popsány v teoretické části.Abstract:
The aim of this work is to demonstrate how hedging can be utilized in portfolio management. We will compare two different hedging strategies employing options. The comparison will be conducted using real data from stock markets. In the valuation of options, we utilized the Black-Scholes model. The necessary mathematical tools for its derivation are described in the theoretical part.
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2023
Identifikátor:
https://is.slu.cz/th/ibpvb/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 27. 6. 2023
- Vedoucí: doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
- Oponent: doc. RNDr. Hynek Baran, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v OpavěSlezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v OpavěMagisterský studijní program / obor:
Matematika / Matematické modelování
Práce na příbuzné téma
-
Valuation and Hedging of Foreign Exchange Barrier Options
Jakub Mertlík -
Oceňování opcí na akcie Societé Generale
Jaroslav Hejný