Banks Stress Tests

Kamila Dušková

Bakalářská práce

Zátěžové testy bank

Anotace:

Bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžového testování v bankovním sektoru. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část definuje zátěžové testování jako nástroj, který hodnotí připravenost bankovního systému na nepravděpodobné ale možné události. Detailně popisuje přístupy, proces a klasifikaci testování a rizika typická pro bankovní oblast. Druhá kapitola se zaměřuje na zátěžové testy ČNB zveřejněné roku 2018. Součástí kapitoly jsou hypotetické scénáře vývoje ekonomiky s následnou analýzou jejich dopadu do bankovní bilance a do celého bankovního sektoru. Poslední kapitola se věnuje evropským zátěžovým testům s důrazem na testy publikované v roce 2018 orgánem EBA. Kapitola zahrnuje základní popis konstrukce prováděných testů, shrnutí jejich výsledků a vyhodnocení odolnosti evropského bankovního systému.

Abstract:

The bachelor’s thesis deals with the topic of stress testing in the banking sector. It consists of three main parts. The first part defines stress tests as a tool that assesses the readiness of banking system for improbable but possible events. It describes the approaches, the process and the classification of testing and risks typical for the banking sector in detail. The second chapter focuses on CNB (Czech National Bank) stress tests published in 2018. This chapter includes hypothetical scenarios of the development of economy with a subsequent analysis of their impact on the bank balance sheet and on the whole banking system. The last chapter is dedicated to European stress tests with an emphasis on tests published in 2018 by EBA. The chapter includes the basic description of the performed tests, the summary of their results and the evaluation of the resilience of the European banking system.

Klíčová slova

zátěžové testování, odolnost bankovního systému, zátěžové testy ČNB, bankovní rizika, evropské zátěžové testy, finanční stabilita

Keywords

European stress tests, financial stability, banking system resilience, bank risks, CNB stress test, stress testing

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
• Vedoucí: Naděžda Blahová
• Oponent: Ján Boháčik

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance