Zpět na vyhledávání

Matěj Ciprys

Bachelor's thesis

Vliv makroekonomických zpráv na volatilitu vybraných finančních aktiv

The impact of macroeconomic news announcements on the volatility of selected financial assets
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vlivu makroekonomických zpráv na volatilitu vybraných finančních aktiv, konkrétně indexů VIX a S&P 500. Práce využívá heterogenního autoregresního modelu a metody nejmenších čtverců, pro posouzení, jak makroekonomická oznámení o inflaci, úrokových sazbách a nezaměstnanosti ovlivňují volatilitu trhů. Analýza ukazuje, že tyto zprávy způsobují signifikantní …more
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on analysing the impact of macroeconomic news announcements on the volatility of selected financial assets, specifically the VIX and S&P 500 indices. The study utilizes the heterogeneous autoregressive model and the ordinary least squares method to assess how announcements about inflation, interest rates, and unemployment affect market volatility. The analysis shows …more
 

Keywords

makroekonomická oznámení HAR model volatilita index VIX S& P 500
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2024
Identifier: https://is.muni.cz/th/vsz56/

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2024
  • Supervisor: doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
  • Reader: Ing. Daniel Stašek

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution