Bc. Jakub Plšek
Diplomová práce
Econometric use of option tables
Econometric use of option tables
Anotace:
Diplomová práce nejprve podává přehled o finančních derivátech, především o opcích. Dále prozkoumává stochastické modely popisující geometrické difuzní procesy použitelné ve finančnictví. Představuje širokou paletu reprezentací a vztahů přiřazených k risk-neutrální pravděpodobnostní distribuci, k sdruženým geometrickým a aritmetickým difuzním procesům a k exponenciálnímu mapování. Zkoumá vztahy dvojce …víceAbstract:
First, this thesis gives an brief overview of financial derivatives. Then the thesis explores stochastic models for geometric diffusion processes applicable to finance. We present numerous representations and formulas associated with risk-neutral distributions, related geometric and arithmetic diffusion processes and the exponential mapping. We explore the normal and log-normal pair of distributions …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/fcpv9/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 8. 2. 2013
- Vedoucí: doc. RNDr. Václav Račanský, CSc.
- Oponent: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatikyMasarykova univerzita
Fakulta informatikyMagisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy
Práce na příbuzné téma
-
do technical analysis of crude oil trading
Soumya Gupta