Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Ganswohlová

Bachelor's thesis

Aplikace markovských procesů v pojistné matematice

Application of Markov processes in actuarial mathematics
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme markovským procesům a jejich aplikaci v pojistné matematice. Nejprve je popsána teorie týkající se markovských řetězců s diskrétním časem a tato teorie je poté ilustrována na příkladech. Dále aplikujeme teorii markovských řetězců s diskrétním časem na bonus-malus systémy, které se využívají v pojištění motorových vozidel. V praktické části porovnáváme šest bonus …more
Abstract:
This thesis deals with Markov processes and their application to bonus-malus systems used in actuarial mathematics. First, we study the theory of discrete-time Markov chains. This theory is then illustrated by appropriate examples. Next, we apply the theory of discrete-time Markov chains to bonus-malus systems used in vehicle insurance. In the practical part, we compare six Czech bonus-malus systems …more
 

Keywords

markovský proces markovský řetězec Poissonův model bonus-malus systém průměrné stacionární pojistné relativní průměrné stacionární pojistné asymptotická elasticita Markov process Markov chain Poisson model mean stationary premium relative stationary average level asymptotic elasticity
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2022
Identifier: https://is.muni.cz/th/g8jrw/

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2022
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Richard Smolka

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Mathematics / Financial and Insurance Mathematics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.