Ekonometrický odhad očekávané úvěrové ztráty při selhání – Viktor Jacina
Viktor Jacina
Master's thesis
Ekonometrický odhad očekávané úvěrové ztráty při selhání
Econometric Estimation of Loss Given Default
Anotácia:
Jedním z nejčastěji zmiňovaných parametrů úvěrového rizika bankovního sektoru je ztrátovost ze selhání (LGD). Regulatorní rámec dovoluje po schválení použití vlastních odhadů tohoto parametru. Vhodnou a flexibilní metodu představují v tomto kontextu regresní a klasifikační stromy, které nabízejí řadu výhod oproti tradičním metodám jako např. lineárnímu regresnímu modelu. Tato práce obsahuje stručný …viacAbstract:
One of the most mentioned credit risk parameters in banking sector is loss given default (LGD). The regulatory framework allows to use own LGD estimation procedures after approval. The classification and regression trees are appropriate and flexible in this context and they offer some advantages comparing to the traditional approaches such as linear regression model. This work includes a theoretical …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2014
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/45986
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
- Vedúci: Zuzana Dlouhá
- Oponent: Tomáš Formánek
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/45986
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Práce na příbuzné téma
-
Classification and Regression Trees in R
Lucia Nemčíková -
Classification and Regression Trees in R
Lucia Nemčíková -
Rozhodovací stromy a jejich aplikace
Maryna KORABLOVA -
Predikce přítomnosti (pre)diabetu mellitu druhého typu na základě klinických a laboratorních dat
Lubomír Štěpánek -
Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.
Galina Saenko -
Portfolio Credit Risk Modelling Using Multi-state Models Combined with Survival Methods
Filip Habarta -
Performance of credit risk models in P2P lending
Martin Španko -
Comparison of credit risk scoring model recalibration approaches
Evgenii Danilov