David Scholle

Diplomová práce

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk

Modelling of covariance in time series using DCC GARCH and its application in analytical computation of Value at Risk
Anotace:
Cílem této práce je otestovat možnost zapojení modelu s nekonstantním rozptylem při modelování volatility tržních indexů. Využito navíc bude složitějších metod DCC GARCH, které navíc zohledňují proměnlivost korelace mezi světovými trhy v průběhu času. Protože tyto korelace se ukazují jako nekonstantní, v zájmu splnění předpokladů je potřeba zapojení těchto složitých modelů. Jejich užitečnost bude potom …více
Abstract:
The target of this thesis is to test the option of utilizing models without constant variance when modelling the volatility of market indices. We will use DCC GARCH, an even more robust method enabling us to adapt to time variability of correlation between world markets. As these correlations were shown to be non-constant, we should use these complex models. Their usefulness will be examined by the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 11. 2017
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Martin Diviš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71585