Aktuárské modely v životním pojištění

Bc. Julie Kadlčáková

Master's thesis

Actuarial models in life insurance

Anotácia:

Tato diplomová práce se věnuje životnímu pojištění a aktuárskému pohledu na modelování úmrtnosti. Uvede parametrické modely a ukazuje jako příklad Gompertzův model, který se dále fituje pomocí lineární regrese. Dále se pak práce věnuje vybraným dvourozměrným stochastickým úmrtnostním modelům. Zejména Lee-Carterovu modelu a Cairns-Blake-Dowdovu modelu. V praktické části se pak aplikují dvourozměrné stochastické modely na data z Human Mortality Database.

Abstract:

This diploma thesis is devoted to life insurance and an actuarial view of mortality modeling. It introduces parametric models and shows an example of Gompertz's model, which is further fitted with linear regression. Furthermore, the thesis shows two dimensional stochastic mortality models. Especially the Lee-Carter model and Cairns-Blake-Dowd's model. In the practical part, two dimensional stochastic models are applied to data from the Human Mortality Database.

Kľúčové slová

Lee-Carter, CBD, Gompertz, Úmrtnost, Životní pojištění, Stochastické modely úmrtnosti

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
• Vedúci: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
• Oponent: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Applied Mathematics / Finance and insurance mathematics