Aktuárské modely v životním pojištění

Bc. Julie Kadlčáková

Diplomová práce

Actuarial models in life insurance

Anotace:

Tato diplomová práce se věnuje životnímu pojištění a aktuárskému pohledu na modelování úmrtnosti. Uvede parametrické modely a ukazuje jako příklad Gompertzův model, který se dále fituje pomocí lineární regrese. Dále se pak práce věnuje vybraným dvourozměrným stochastickým úmrtnostním modelům. Zejména Lee-Carterovu modelu a Cairns-Blake-Dowdovu modelu. V praktické části se pak aplikují dvourozměrné stochastické modely na data z Human Mortality Database.

Abstract:

This diploma thesis is devoted to life insurance and an actuarial view of mortality modeling. It introduces parametric models and shows an example of Gompertz's model, which is further fitted with linear regression. Furthermore, the thesis shows two dimensional stochastic mortality models. Especially the Lee-Carter model and Cairns-Blake-Dowd's model. In the practical part, two dimensional stochastic models are applied to data from the Human Mortality Database.

Klíčová slova

Lee-Carter, CBD, Gompertz, Úmrtnost, Životní pojištění, Stochastické modely úmrtnosti

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
• Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
• Oponent: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika