Tržní riziko s akcentem na VaR

Bc. David Janků

Bachelor's thesis

Market Risk with an emphasis on Value at Risk

Anotácia:

Cílem této bakalářské práce je využití metod VaR k měření tržního rizika v portfoliu. Teoretická část práce je zaměřena obecně na finanční rizika a řízení rizik, podrobněji pak na tržní riziko a definování metod VaR. Praktická část se zabývá využitím metod VaR pro měření tržního rizika v portfoliu složeném z akcií. Součástí práce je také porovnání výsledků těchto metod.

Abstract:

Subject of that bachelor thesis is the using of VaR methods for measurement market risk in portfolio. The theoretical part of this thesis is focused on general financial risks and risk management, further more detail on market risk and definition of VaR methods. The practical part of this thesis is focused on the using of VaR methods for market risk in portfolio, composit of stock. Part of thesis is also the resulting comparison of these methods.

Kľúčové slová

Finanční rizika, Tržní riziko, Value at Risk, Portfolio, Akcie

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
• Vedúci: Ing. Monika Papoušková

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
System Engineering and Informatics / Management of Financial Risks