An analysis of forecasting abilities of DSGE and Treshold VAR models – Michal Kuchta
Michal Kuchta
Master's thesis
An analysis of forecasting abilities of DSGE and Treshold VAR models
Analýza predikčných schopností DSGE a Threshold VAR modelu
Abstract:
V tejto diplomovej práci je odvodený a Bazesovskými metódami odvadnutý malý, až stredne veľký DSGE model pre Českú republiku zahrňujúci tržné frikcie a rigidity. Nasledujúca analýza odozvy a dokompozícia šokov popisuju a hodnotí vlastnosti tohto modelu. Ten je potom upravený tak, aby zodpovedal empiricky pozorvatelným datám a následne odhadnutý na hlavných časových radoch popisujúcich Českú ekonomiku …moreAbstract:
In this Thesis, small to medium scale DSGE model for Czech republic incorporating set of frictions and rigidities is derived, and estimated by Bayesian techniques. Subsequent Impulse response and Shock decomposition analysis evaluate properties of this model. Model is then matched to empirical data and estimated on Czech major economic time series. Forecasting performance of this models is opposed …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 7. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/72211
Thesis defence
- Date of defence: 1. 2. 2018
- Supervisor: Van Quang Tran
- Reader: Martin Janíčko
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/72211
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
- No theses on a related topic available.