Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Křivánková, Ph.D.

Master's thesis

Wienerův proces a jeho aplikace

Wiener process and applications
Abstract:
Tato práce se zabývá Wienerovým procesem. Cílem práce je detailně popsat Lévyho konstrukci Wienerova procesu, seznámit s některými jeho důležitými vlastnostmi a následně získané poznatky využít při oceňování bariérových opcí. Výsledek je ilustrován programem v Maple.
Abstract:
This thesis deals with the Wiener process. The purpose of this thesis is to describe Lévy's construction of Wiener process, familiarize with some of its important features and then use acquired knowledge to evaluate barrier options. Result is illustrated in program Maple.
 

Keywords

Wienerův proces Itôovo lemma Itôův kalkul Itôův integrál bariérové opce bílý šum Wiener process Itô’s lemma Itô calculus Itô’s integral barrier options white noise
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2009
Identifier: https://is.muni.cz/th/g0pug/

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2009
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.