Rizika použití VAR modelů při řízení portfolia – Zhanna Antonenko
Zhanna Antonenko
Master's thesis
Rizika použití VAR modelů při řízení portfolia
Risks of using VaR models for portfolio management
Abstract:
Diplomová práce Rizika použití VaR modelů při řízení portfolia se soustřeďuje na odhad VaR portfolia aktiv pomocí základních a modifikovaných metod. Cílem je poukázat na rizika a problémy základních metod a předvést odhad VaR pomocí vylepšených modelů, které se snaží se vypořádat se zmíněnými problémy. Tato problematika bude probrána jak na teoretické úrovni, tak i v rámci praktické části práce. Předmětem …moreAbstract:
The diploma thesis Risks of using VaR models for portfolio management is focused on estimation of the portfolio VaR using basic and modified methods. The goal of this thesis is to point out some weakness of the basic methods and to demonstrate the estimation of VaR using improved methods to overcome these problems. The analysis will be perform theoretically and in practice. Only market risk will be …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 3. 2014
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/49131
Thesis defence
- Date of defence: 4. 2. 2016
- Supervisor: Bohumil Stádník
- Reader: Vladislav Vacek
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/49131
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Theses on a related topic
- No theses on a related topic available.