Využití finančních derivátů na eliminaci úrokového a kurzového rizika

Bc. Lucie Horáková

Bachelor's thesis

Using financial derivatives to eliminate interest rate and exchange rate risks

Abstract:

Tato práce poslouží studentům pro pochopení pojmu finanční derivát a jeho použití k eliminaci úrokových a finančních rizik. Nejprve vymezení základních pojmů jako je riziko, derivát. Dále v této práci najdeme již druhy finančních derivátů na eliminaci těchto dvou rizik, které mohou být závažné pro firmy, které obchodují se zahraničím. Jsou zde rozebrány forwardy, futures, swapy, opce, které jsou obohaceny o příklady z praxe jak využít tyto nástroje právě pro zajištění těchto uvedených rizik.

Abstract:

The Bachelor thesis helps student to understand the concept of financial derivative and to its use. This is used to eliminate interest rates and financial risks. Firstly, it focuses on the definition of basic concepts, such as risk, derivative. Furthermore, the Bachelor thesis includes types of financial derivatives that eliminate these two risks. They can be serious and important for companies which trade with foreign countries. Forwards, futures, swaps and options are analysed in this theses and also enriched with practical examples showing how to use these tools to achieve the mentioned risks.

Keywords

rizika, deriváty, forwardy, futures, swapy, opce

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

• Date of defence: 3. 6. 2016
• Supervisor: RNDr. Ján Gogola, Ph.D.

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
System Engineering and Informatics / Management of Financial Risks