Využití finančních derivátů na eliminaci úrokového a kurzového rizika

Bc. Lucie Horáková

Bakalářská práce

Using financial derivatives to eliminate interest rate and exchange rate risks

Anotace:

Tato práce poslouží studentům pro pochopení pojmu finanční derivát a jeho použití k eliminaci úrokových a finančních rizik. Nejprve vymezení základních pojmů jako je riziko, derivát. Dále v této práci najdeme již druhy finančních derivátů na eliminaci těchto dvou rizik, které mohou být závažné pro firmy, které obchodují se zahraničím. Jsou zde rozebrány forwardy, futures, swapy, opce, které jsou obohaceny o příklady z praxe jak využít tyto nástroje právě pro zajištění těchto uvedených rizik.

Abstract:

The Bachelor thesis helps student to understand the concept of financial derivative and to its use. This is used to eliminate interest rates and financial risks. Firstly, it focuses on the definition of basic concepts, such as risk, derivative. Furthermore, the Bachelor thesis includes types of financial derivatives that eliminate these two risks. They can be serious and important for companies which trade with foreign countries. Forwards, futures, swaps and options are analysed in this theses and also enriched with practical examples showing how to use these tools to achieve the mentioned risks.

Klíčová slova

rizika, deriváty, forwardy, futures, swapy, opce

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
• Vedoucí: RNDr. Ján Gogola, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Management finančních rizik